زمان برگزار‌شده:

سال 1390

استاد دوره:

دکتر شاپور محمدی

معرفی دوره:

اقتصادسنجی مالی تلفیقی از علم مالی، اقتصاد مالی و اقتصاد سنجی است که به تحلیل کمی و تجربی پدیده‌های مالی می‌پردازد. اقتصادسنجی مالی امکان بررسی تحولات بازارهای مالی، نقش ابزارهای مالی مختلف، استراتژی‌های خرید و فروش و برآورد کمی اثرات رویدادهای مالی را فراهم می‌نماید. در یک نگاه اقتصادسنجی مالی شاخه‌ای از اقتصادسنجی است که به بررسی رویدادهایی مانند آثار تقویمی، استراتژی‌های معاملات، ارتباط بین بازارها و قیمت‌ها، قیمت‌گذاری ابزار‌های مالی، تحلیل بازده و نوسانات، شبیه‌سازی دینامیک قیمت دارایی‌ها و آزمون نظری‌های اقتصاد مالی بر اساس داده‌های مالی تجربی می‌پردازد. در این دوره شرکت‌کنندگان علاوه بر آشنایی با اصول اقتصادسنجی مالی و حوزه‌های کاربرد آن با انواع سری‌های زمانی، تخمین مدل‌های خطی و غیر خطی، مدل‌سازی نوسان شرطی و ریسک آشنا شده قادر خواهند بود اقدام به مدل‌سازی و پیش‌بینی شاخص‌های بازارهای مالی با استفاده از نرم‌افزار Eviews7 و برنامه نویسی تحت آن نمایند. پیش بینی بر اساس متغیرهای مشاهده نشده در چهارچوب فیلتر کالمن و تحلیل متغیر‌های تصادفی در قالب روش‌های زنجیر مارکوف مونتکارلو(MCMC) بخشی دیگر از مطالب این دوره خواهد بود.

سرفصل‌های دوره:

مقدمه‌ای بر اقتصادسنجی مالی- سری‌های زمانی تک متغیره خطی و کاربرد آن‌ها در پیش‌بینی- سری‌های زمانی تک متغیره غیر خطی در بازار‌های مالی- تخمین سری‌های زمانی چند متغیره و پیش‌بینی در بازارهای مالی- تخمین مدل‌های تک عاملی و چند عاملی- مدل‌های نوسان شرطی و مدل‌سازی ریسک- مدل‌های فضای حالت، فیلتر کالمن و زنجیر‌های مارکوف

طول دوره:

28 ساعت معادل 7 جلسه 4 ساعته