زمان برگزار‌شده: 

سال 1389

استاد دوره:

دکتر محسن مهرآرا

معرفی دوره:

از جمله مهم‌ترین داده‌های آماری در تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی داده‌های سری زمانی است. در اقتصادسنجی متعارف، متغیرهای سری زمانی را (حداقل به طور ضمنی) مانا در نظر گرفته‌اند. اما در صورت عدم مانایی متغیرها، تخمین و استنباط‌های آماری و همچنین پیش‌بینی‌های حاصله ممکن است معتبر نباشد. وجود R2‌های بالا و ضرایب معنی‌دار در در رگرسون رگرسیون‌هایی با متغیرهای نامعانا که اساساً روابط با ثبات و بلند مدتی با یکدیگر ندارند، از چالش‌های اصلی اقتصاد سنجی متعارف بوده است. در اختصاصنجی سری‌های زمانی وجود رابطه کاذب یا ساختگی میان متغیرهای نامعنا آزمون شده و در صورت وجود رابطه بلند مدت میان متغیرها ضرایب بلند مدت و کوتاه مدت برآورد می‌شوند. دوره اقتصادسنجی سری‌های زمانی در نظر دارد با یک رویکرد کاملاً کاربردی، مهارت لازم برای مدل سازی سری‌های زمانی یک متغیر و چند متغیر به منظور پیش‌بینی و تحلیل روابط میان متغیرهای سری زمانی را به شرکت کنندگان در دوره ارائه دهد.

سرفصل‌های دوره:

سری‌های زمانی شامل مفاهیم و کاربرد‌ها، مانایی و نامانایی، آزمون‌های مانایی و ...- الگو‌های ARMA شامل تابع خودهمبستگی، فرایند ARMA، روش‌های انتخاب مدل و ...- تحلیل‌های هم‌انباشتگی شامل مفاهیم و کاربرد‌ها، درجه هم‌انباشتگی، آزمون‌های هم‌انباشتگی و ...

مخاطبین دوره:

کارشناسان بانک‌ها و موسسات تحقیقاتی- کارشناسان تحلیلگر بازار سرمایه(در حوزه قیمت سهام ارز طلا و سایر دارایی‌های مالی)- کارشناسان و پژوهشگران حوزه‌های علوم اقتصادی، مالی، علوم مدیریتی و علوم اجتماعی- دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته‌های اقتصاد، مالی، مدیریت و علوم اجتماعی- دانشجویان و متخصصین رشته‌های داروسازی، بهداشت(کلیه گرایش‌ها) و اپیدمیولوژی

طول دوره:

30 ساعت معادل 10 جلسه 3 ساعته